Ah, enfin trouver comment faire marcher un serveur openvpn sur un vps OpenVZ. Il faut ajouter la règle suivante sur le firewall iptables :

iptables -t nat -A POSTROUTING -o venet0 -j SNAT –to-source ADRESSE-IP

Ajouter ensuite la ligne dans /etc/rc.local pour que ce soit pris en compte à chaque redémarrage.
(Permalink)